Drawdown Afrit Strategieë En Die Voorkoms Van Algemene Foute

Drawdown: afrit strategieë en die voorkoms van Algemene foute Wat is Onttrekking Drawdown gebeur wanneer verliese in 'n handel rekening swaarder winste oor 'n sekere tydperk. As jy handel in enige vorm van vlugtige instrument, 'n onttrekking is onvermydelik en is een van die risiko's wat verband hou met om jou geld in die finansiële markte. Drawdown word 'n ernstige probleem is egter wanneer die verliese is groot in verhouding tot die fondse gehou word in die rekening. Hoe om te gaan met drawdown Daar is twee soorte drawdown: Strategie drawdown: Strategie drawdown gebeur wanneer 'n handel stelsel ontmoetings 'n tydperk van verliese in die reeks. Die verwesenliking van verliese veroorsaak dat die balans van die rekening te val onder 'n vorige hoë. Wanneer strategie drawdown is diep en langdurige, kan dit 'n mislukking in die handel stelsel aan te dui. Dit kan ook wees as gevolg van 'n verandering in marktoestande soos trending of wisselvalligheid, wat 'n swak strategie kan destabiliseer. Voorbeeld: Op dag 1, rekeningsaldo n handelaar se $ 1250. Op dag twee na die sluiting van drie oop posisies, sy balans is $ 1200. Die strategie drawdown is $ 50 of -4%. Float drawdown: float drawdown ook bekend as drywende verliese gebeur wanneer die loop balans van die oop handel posisies in 'n rekening negatief raak. Die onderskeid tussen float drawdown en strategie drawdown is dat float drawdown is ongerealiseerde PL. Hierdie tipe van drawdown verander voortdurend met markskommelings. Voorbeeld: rekeningsaldo's 'n handelaar is $ 1250. Hy het 'n oop euro / dollar posisie met 'n netto verlies van $ 100. Die drywende drawdown is $ 100, of -8%. Die rekening ekwiteit (balans - float) is $ 1150. Figuur 1: 'n Voorbeeld van 'n strategie drawdown met 'n 72% besef verlies. Waarom sommige Onttrekking is onvermydelik Die eerste ding om te besef is dat onttrekking is 'n normale, as ongewens deel van die saak. Daar is nie so iets soos 'n strategie of 'n handelaar wat nie drawdown ervaar nie. Statisties, in die heel eerste blok na die opening van 'n handelsmerk is daar 'n waarskynlikheid van 50% wat 'n prys laer as die oop vlak (ignoreer verspreiding) sal val. Vir die lewensduur van die meeste bedrywe, die kans ervaar onttrekking op 'n stadium is 90% of hoër. Met ander woorde, ten beste te verwag slegs een uit elke tien van jou ambagte te drawdown ervaar op 'n stadium. Met meer tydsraamwerke, is die kanse van die prys nie val onder die oop vlak is selfs meer afgeleë. Soos die tyd aanstap, die kans van die prys beweeg onder (bo as verkoop) die oop toename asimptoties tot 100%. Wisselvalligheid is altyd teenwoordig in die forex mark, en probeer om dit te vermy is 'n bietjie soos om na die see en verwag enige golwe te sien. Figuur 2: Floating drawdown, wat ongerealiseerde (nog nie bespreek) verliese. Die hantering van Onttrekking Die sielkunde van verliese Vir baie handelaars, wat handel oor onttrekking is 'n groot sielkundige slag. Dit word die ergste wanneer die onttrekking is groot genoeg dat dit dreig om die rekening te breek. Daar is twee maniere om te kyk na onttrekking. Die optimiste sien en die pessimiste te sien. Die "glas is half leeg" - Die pessimis se View Geleentheidskoste: Wanneer jy 'n oop posisies in drawdown, dit bind kapitaal in jou rekening. Dit verteenwoordig 'n geleentheidskoste. Trading koste: As die munt pare jy handel dryf het 'n hoë negatiewe ruil koers (die rente wat jy betaal op elke roll), hierdie fooie akkumuleer elke dag en kan duur geword. Die sielkundige dreineer: Sommige handelaars kan drawdown sien as 'n mislukking, eerder as 'n normale gevolg van markbewegings. Dit kan lei tot 'n verlies van vertroue of selfs in die handelaar gee. Marge oproep risiko: marge oproep gebeur wanneer swaai verliese is so hoog dat hulle veroorsaak hefboom beperkings op die rekening wat oorskry moet word. As dit gebeur, kan die handelaar het sy posisies gesluit uit outomaties op die ergste moontlike punt. Herstel van die tyd: Die dieper die onttrekking proporsioneel hoe moeiliker die herstelfase word. A vyftig persent drawdown vereis 'n verdubbeling van die rekening gelykheid. Dit is 'n 100% opbrengs net om te herstel. 'N 95% onttrekking vereis 'n verbysterende 1900% persent terugkeer net om gelyk te breek. Dit is die rede waarom baie rekeninge en bestuurde fondse wat in 'n diepe drawdown val nooit herstel. Die "glas is half vol" - die Optimist's View Dit is normaal! Wisselvalligheid is iets wat jy moet aanvaar as 'n handelaar. Drawdown gebeure is bloot die eb en vloed van batepryse wat bestaan ​​in enige finansiële mark. Na alles, hierdie swaaie is wat bied ons die geleentheid om voordeel te trek. Beteken terugkeer: Markte terugkeer na vlakke met verloop van tyd beteken. 'N uiterste mark skuif word dikwels gevolg deur 'n ewe uiterste toonbank beweeg. Dus, 'n onttrekking is bloot die mark voor te berei vir 'n swaai in die teenoorgestelde rigting. Koop / verkoop geleentheid: 'n uiterste mark vlak kan 'n inskrywing geleentheid om te koop teen 'n laer prys (verkoop teen 'n hoër prys) verteenwoordig. Strategieë soos Martingale en rooster handel gebruik drawdown om die posisie te versamel. Dra rente: as jy handel dryf om rente te versamel, te voer handel dit is, sal drawdown meer aanvaarbaar wees, want elke dag jou posisie is af met meer belang in jou rekening. Leer: Dit skep 'n geleentheid om te leer. Daar is niks beter as 'n werklike ervaring met die regte geld om 'n goeie les te leer. Met behulp van korrelasie Een strategie wat 'n paar handelaars gebruik om verliese verreken is om pare wat in teenoorgestelde rigtings beweeg om mekaar handel te dryf. Dit wil sê, geldeenhede wat negatief of 'n lae korrelasie met mekaar het. As jy pare met 'n hoë korrelasie handel, dit versterk sowel verliese en winste as gevolg van die geldeenhede beweeg in tandem. Aan die ander kant, as jy handel pare wat beweeg in verskillende rigtings, die verlies aan 'n mens kan 'n wins in die ander wees. Die nadeel hiervan is dat terwyl dit risiko verlaag dit beperk ook winste. Drawdown - Vermy Algemene foute marktydsberekening As jy vind jou handel posisies is gereeld in diep en volgehoue ​​onttrekkings, kan dit 'n teken dat jy nodig het om te werk aan jou mark tydsberekening wees. Maak seker dat alle tydsraamwerke: Voor die aanvang van, altyd seker kaarte op beide laer en hoër tydsraamwerke as die een wat jy handel dryf. Dit is ook die moeite werd tot die minuut vlak (M1) om jou inskrywing punt te optimaliseer. Vermy dit om op pieke (krippe): 'N baie algemene fout, en 'n rede vir baie onttrekkings, spring in 'n tydren wat nader uitputting. Kyk uit vir die benadering van groot ondersteuning en weerstand lyne in verwante markte, insluitend aandele en kommoditeite. Byvoorbeeld, as jy handel dryf Kanadese Dollars, kyk vir belangrike ondersteuning en weerstand in die olie markte wat 'n ommekeer in die geldeenheid kan aanspoor. Golfpatrone: Wees bedag op die golfgeaardheid van forex en probeer in die krippe (koop) of pieke (verkoop) aan te gaan. Grafiek gereedskap soos Elliott Wave en Fibonacci is nuttig in die bepaling van spilpunt vlakke langs beide die prys as en tyd as. Roosters: Die gebruik van 'n rooster strategie sal jou help om jou inskrywing te verdeel en gemiddeld uit prys uiterstes. Ervare handelaars voer selde die mark met 'n enkele blok handel. In plaas daarvan, gebruik hulle steier inskrywings. Byvoorbeeld, verdeel jou inskrywing oor 3-4 ambagte. Nie net het hierdie gemiddelde uit jou inskrywing prys, dit ook gemiddeldes die verspreiding. Vermy nuusberigte: As jy 'n tegniese handelaar, is dit verstandig om handel net voor of ná belangrik nuusberigte te vermy. Handel rondom aankondiging van sentrale banke of rondom die kwessie van die belangrikste data indiensneming soos nonfarm verloont is veral riskant. Vermy hoë hefboom handel Die beste manier om die impak van onttrekking beperk is tot 'n behoorlike geld bestuursplan waar die rekening is nooit oor blootgestel het. Verliese nie gebeur nie en daarom is dit beter om te aanvaar en voor te berei vir hulle. Wanneer 'n rekening is roekeloos oor aged, onttrekking word 'n baie ernstige probleem, want 'n paar swak beplande ambagte genoeg om die rekening baie vinnig leeg te kan wees. Black Swan gebeure d o gebeur Markte is geneig om die kans verrassing gebeure onderskat, alhoewel die geskiedenis toon sulke gebeurtenisse nie gebeur van tyd tot tyd. Hierdie hoë-impak, maar moeilik om te voorspel gebeure word genoem "Black Swan gebeure" van 'n teorie eers deur Nassim Nicholas Taleb na vore gebring. Op 15 ste Januarie 2015 verlaat die Switserse Nasionale Bank sy drie jaar wisselkoers pen om die Euro. Die nuus wat veroorsaak anargie in die buitelandse valuta markte. Die skuif, wat eintlik was nie so verbasend nie gegewe die verswakking van die euro, het die volgende uitwerking: Die Switserse Frank (CHF) waardeer word deur meer as 35% (3500 pitte) binne 'n paar minute Vir Swiss Franc pare likiditeit opgedroog heeltemal soos die mark het 'n duik. Dit het beteken bestellings te stop / winste nie gevul verlaat kliënte blootgestel aan groot verliese uit te voer Met geen kwotasies beskikbaar verskeie FX makelaars huise bankrot as verliese hul kliënt se oorskry hul bedryfskapitaal Verliese in sleutel beleggingsbanke het om honderde miljoene dollars Dit is 'n onlangse voorbeeld van 'n swart swaan gebeurtenis. Daar is vele ander. Dit kan nie moontlik wees om die volgende Black Swan gebeurtenis voorspel, maar dit is sinvol om op die ergste-geval scenario kyk en voorberei word. Baie finansiële ontleders het gewaarsku dat die Switserse geldeenheid pen was 'n ramp wat wag om te gebeur. Net 'n week voor, Catherine Bosley op Bloomberg het 'n stuk oor die kommerwekkende toename van buitelandse valuta reserwes dat die Switserse Nasionale Bank is die opbou probeer om die pen te verdedig in die aangesig van die verswakking van die euro. Die waarskuwingstekens was daar soos 'n flitsende neon teken vir diegene wat gekyk. Opwindende Onttrekking - skade te beperk Dit kan 'n moeilike besluit om 'n posisie in drawdown verlaat nie. In die besluit, faktore om te kyk is of die grondbeginsels van die geldeenheid verander het sedert jy die posisie geloop. As die beweging tegnies gedryf, dan ry dit uit kan sin maak. Sodra jy besluit het om die posisie te verlaat en neem die verlies, word dit 'n geval van skade beperking. Gemiddeld uit die posisie Wat goed is vir toetrede tot die mark is ook goed vir die verlaat. Eerder as om uit die posisie in een been, 'n verspringende uitgang kan selfs-out die afsetprys en vermy slaan uiterstes. Dit is meer eenvoudig as jy ook ingeskryf het vir die mark deur middel van verskeie ambagte (rooster) eerder as 'n enkele blok. Sommige makelaars en handel platforms sal nie toelaat dat gedeeltelike sluiting van 'n posisie so dit is die beste om eers na te gaan. Gemiddeld uit ook verminder die risiko van opwindende teen 'n oorgawe punt. Sien onder. vermyding van oorgawe Het jy al ooit opgemerk dat die mark blyk te keer net soos almal die punt van die hoogste negatiwiteit bereik (of positiwiteit in 'n uptrend)? Hierdie verskynsel, bekend as oorgawe, gebeur in alle finansiële markte. Handelaars ondervind drawdown sal 'n punt bereik waar hul verliese is so groot dat 'n herstel lyk hopeloos te bereik. In hierdie toestand, raak hulle irrasioneel lomp. Paniek volg as hulle desperaat te klou terug soveel van hul rekening as moontlik geword. 'N Golf van aftrekorders veroorsaak dikwels 'n skielike en versnelde beweging in die prys vlak dat billike waarde overschrijdingen deur 'n ent. Op hierdie punt, die slim geld gaan (uitgange) om voordeel te trek uit die pryse anomalie. Handelaars dikwels ophou by capitulations net om die mark omgekeerde sien en meer as die vorige vlak. Die ommekeer sou hulle opgelewer 'n wins as hulle hul senuwee gehou het. Jy kan gewoonlik sien die oorgawe as dit kom aan die einde van 'n sterk tendens, waar die verkoop van (koop) skerp versnel die skep van 'n diep oorskiet. Streef daarna om in die "slim geld" groep.